[再送]株式ポートフォリオのバックテストの開発その他（システム開発）の仕事の依頼

うみたろう

(1件のレビュー) 本人確認済み発注ルールチェック済み

クラウドワークスで発注するにあたり、必要な知識・ルールを確認するためのチェックテストです。
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仕事の概要

固定報酬制	10,000円〜 50,000円
納品希望日	-
掲載日	2022年02月15日
応募期限	2022年02月20日
必要なスキル	Python

応募状況

応募した人	1 人
契約した人	1 人
募集人数	1 人
気になる！リスト	2 人

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仕事の詳細

【概要】
今回、株式ポートフォリオのバックテストの開発をお願いします。

【依頼内容】
・開発内容：株式ポートフォリオのバックテストのシステム開発をお願いします。

・株式ポートフォリオ（例えば5銘柄）の効率的フロンティアを算出する
→シャープレシオ最大、最小分散時の各銘柄の各ウェイトを算出する

・株式ポートフォリオを指定した日～指定した日までの期間がでバックテストができる

・当該期間の年率リターンと最大DD（ドローダウン）とその期間、平均DDと平均期間、シャープレシオ、VaR、CVaRを算出
⇒無リスク資産は日本10年債、米10年債を選択できるようにする

・当該ポートフォリオを指定した期間で毎月リバランス、リバランスなしの両方で算出できるようにする

例；2000/1/1～2015/1/1のポートフォリオ（7203、8306、8058、4502、6861）の効率的フロンティアで、シャープレシオ最大と最小分散時の各リターン、最大DD（ドローダウン）とその期間、平均DDと平均期間。同期間で月末リバランス「あり」、「なし」のそれぞれ算出

・データは米ヤフーファイナンスやFREDからデータを入手（安定してデータを取得できれば、米ヤフーファイナンスやFRED 以外でもOKです）。

・効率的フロンティアの図、ポートフォリオの各銘柄のウェイトを円チャートで表示、シャープレシオの推移をあらわした図、ドローダウンの図を見れるようにする

※図やグラフは、こんな感じという見本を用意してあります。

※詳細は開発者の方と相談して決めたいです

使用言語：Python

【用意してあるもの】

・デザイン：決まっている / 相談して決めたい

⇒図やグラフは、こんな感じという見本を用意してあります。添付しています。

【納期】

相談して決めたいですが、早く対応できる方を希望します

【契約金額(税抜) 】

2～3万円くらいで見積もりをお願いします。

※契約金額（税込）からシステム利用料を差し引いた金額が、ワーカーさまの受取金額となります

【応募方法】

・簡単な自己紹介を頂きたいです。

ご質問がありましたら、気軽にお問い合わせください。

応募をお待ちしております！